CURSO DE ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE RIESGOS CON CRYSTAL BALL

INTRODUCCIÓN A CRYSTAL BALL

• Fundamentos de Crystal Ball: Descripción general de la herramienta y su aplicación en el análisis de riesgos.
• Interfaz y configuración inicial: Navegación por Crystal Ball, importación de datos y preparación del modelo de simulación.

ANÁLISIS DE RIESGOS CON DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

• Identificación de variables inciertas: Selección de variables que afectan el riesgo (entradas inciertas en el modelo).
• Uso de distribuciones de probabilidad: Aplicación de distribuciones comunes (normal, triangular, uniforme, etc.) a las variables inciertas.
• Ajuste de parámetros y validación: Ajuste de parámetros de distribución y validación de la calidad de los datos.

SIMULACIÓN DE MONTE CARLO

• Configuración de simulaciones de Monte Carlo: Creación y ejecución de simulaciones para modelar el comportamiento de variables inciertas.
• Interpretación de resultados de simulación: Análisis de las salidas de simulación (distribuciones, percentiles, etc.).
• Estimación de probabilidades y riesgos: Cálculo de probabilidades y evaluación de riesgos financieros, operacionales, etc.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y ESCENARIOS

• Análisis de sensibilidad: Determinación de qué variables afectan más a los resultados del modelo mediante análisis de sensibilidad.
• Escenarios de riesgo: Creación y evaluación de diferentes escenarios (optimista, pesimista, probable) para entender mejor el comportamiento del sistema.